Merkez Bankası Başkanı Başçı: (4) -"Kaldıraç oranına dayalı makro riskleri azaltıcı ve…

  • Yazı boyutu
Merkez Bankası Başkanı Başçı: (4)
  -"Kaldıraç oranına dayalı makro riskleri azaltıcı ve…

Merkez Bankası Başkanı Başçı: (4) -"Kaldıraç oranına dayalı makro riskleri azaltıcı ve döngüsellik karşıtı bir uygulamaya geçiyoruz" -"Sermaye yeterliliği katsayısı, Basel 1, Basel 2, Basel 2,5'ta kullanılan sermaye yeterliliği katsayısı risk ağırlıklarının hesaplanma biçiminden dolayı bazı dönemlerde makrofinansal riskleri değerlendirmekte yetersiz kalabilmektedir" -"Kredi risk ağırlığını kredi derecelendirme kuruluşları belirliyor. Bunlar da bazen yanlış yapabiliyorlar. Bir ülkeye AAA verilirse onun risk ağırlığı sıfır olur. O zaman sermaye yeterlilik katsayısı da anlamsız, yetersiz bir gösterge haline gelmiş olabilir"

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, "Kaldıraç oranına dayalı makro riskleri azaltıcı ve döngüsellik karşıtı bir uygulamaya geçiyoruz" dedi.
     Başçı, "2013 Yılında Para ve Kur Politikası" konulu düzenlediği basın toplantısında, kaldıraca dayalı zorunlu karşılık uygulamasına ilişkin bilgiler verdi.
     Mevcut duruma kıyasla kaldıraç oranları aşırı düzeylere çıkaran bankalara ek zorunlu karşılık uygulaması olabileceğini, geçen yıl bunu 2012'de duyuracaklarını açıkladıklarını anımsatan Başçı, yıl bitmeden bunun kararının alındığını bildirdi.
     Burada "Yaptığınız işe göre sermayeniz ne kadar, bu kaç olmalı-" sorusunun gündeme geldiğini ifade eden Başçı, yapılan bir çalışmaya göre, yüzde 5'in altında ise sermayenin küresel bir krizde batma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, bunun üzerinde ise batma ihtimalinin azaldığını belirtti. Başçı, bunun kriz önleyici gösterge olması açısından önemli olduğunu vurguladı.
     Başçı, "Kaldıraç oranına dayalı makro riskleri azaltıcı ve döngüsellik karşıtı bir uygulamaya geçiyoruz. Sermaye yeterliliği katsayısı, klasik şuana kadar hep kullanılan Basel 1, Basel 2, Basel 2,5'ta kullanılan sermaye yeterliliği katsayısı risk ağırlıklarının hesaplanma biçiminden dolayı bazı dönemlerde makrofinansal riskleri değerlendirmekte yetersiz kalabilmektedir. Çünkü bunlar kredi risk ağırlığına hassas. Kredi risk ağırlığını da kredi derecelendirme kuruluşları belirliyor. Bunlar da bazen yanlış yapabiliyorlar. Bir ülkeye AAA verilirse onun risk ağırlığı sıfır olur. O zaman sermaye yeterlilik katsayısı da anlamsız, yetersiz bir gösterge haline gelmiş olabilir" dedi.
     Erdem Başçı, bu konuda, G20'nin "regülasyonlarla, resmi düzenlemelerle kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği kararlara mekanik bağlantıları koparalım, bu kuruluşların verdiği dereceler sadece bir girdi olarak ekonomik kararlarda kullanılsın ama regülasyonlarda, düzenlemelerde bunlara olan bağlantılar azaltılsın" şeklinde bir karar aldığını anımsattı.
     Kaldıraç oranının başlangıçtaki sermaye yeterlilik oranıyla destekleyici bir araç olarak kullanılmasının, bankalar ve sistemin bütünü nezdinde yüksek borçlamadan kaynaklanan risklerin birikmesini sınırlayacağını dile getiren Başçı, yerli olarak zorunlu karşılık oranı uygulanacak kaldıraç oranı aralığının 2013 yılının son çeyreği ile 2015 yılının son çeyreği arasında kademeli olarak genişletilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.
     Basel 3 tanımına göre, bankaların kaldıraç oranlarına bakıldığında güzel bir resmin görüldüğünü ifade eden Başçı, "Ortalamada, benim aklımda kalan 7,6 civarında kaldıraç rasyosu var. Basel 3, üçün altına kesinlike düşmesin demiş. Basel 3, dünyada 2018 yılından itibaren yürürlüğe girecek. Bizim 2018'e kadar bekleyecek lüksümüz yok. Türkiye'de işler iyi gidiyor, krediler gayet hızlı büyüme eğiliminde. Dolayısıyla bizim önceden bu mevcut iyi durumu bozmamamız lazım, o tarih gelene kadar" diye konuştu.
     Önemli sayıdaki bir grup bankanın yüzde 5'in üzerinde olduğunu kaydeden Başçı, diğerlerinin kolay bir şekilde yüzde 5'in üzerine çıkabileceklerini ifade etti.
     Kaldıraca dayalı ilave zorunlu karşılıklarda, 2013 yılı son çeyreği bilançosunun esas alınacağını dile getiren Başçı, şunları kaydetti:
     "O tarihte bakacağız, eğer kaldıraç rasyosu, yani sermayesinin toplam yaptığı işe göre oranı 3,25 ile 3,5 arasındaysa 1 puan ilave zorunlu karşılık isteyeceğiz, 3 aylık bir dönem için. Eğer 3 ile 3,25 arasındaysa yıl sonunda, 1,5 puanlık ilave zorunlu karşılık isteyeceğiz. 3'ün altındaysa 2 puanlık ilave zorunlu karşılık isteyeceğiz, 3 aylık bir dönem boyunca. Sermaye koyarsa veya kredilerini normalleştirirse bu yükümlülükten kurtulmuş olacak. 2014 yılı sonunda buradaki aralığı biraz açıyoruz ve yüzde 4'ün altındaki bankalardan itibaren ilave zorunlu karşılık uygulamaya başlıyoruz. 2015 yılı sonunda da yüzde 5'in altındaki bankalar için ilave zorunlu karşılık uygulamaya başlıyoruz. Yani Türkiye'deki mevcut iyi durum bozulmasın. Hesaplama dönemi, mesela Aralık 2013 son üç ay olduğuna göre, bildirim dönemi takip eden 3 ay olacak, tesis dönemi takip eden 3 ay olacak ve sadece 3 aylık bir ilave bir bankalara zorunlu karşılık yükümlülüğü gelmiş olacak."
     Yeni uygulamanın olası etkilerini belirlemek amacıyla senaryo analizlerinin yapıldığını bildiren Başçı, "Baz senaryoda, ana sermayede yıllık yüzde 10 artarsa herhangi bir banka için, aktifler ve bilanço dışı işlemlerde yüzde 15 büyürse, buna baz senaryo diyoruz. Aşırı risk alma senaryosunda da ana sermayede yıllık yüzde 10 artıyor, aktifler ve bilanço dışı işlemler yüzde 25 artıyor. Yani sermayesine göre ölçeği daha hızlı büyüyor buna aşırı risk alma senaryosu diyoruz. Baz ve aşırı risk alma senaryolarında, 2015 yılı son çeyreğinde kaldıraç oranının sektör ortalamasının sırasıyla yüzde 6,5 ve yüzde 4,8 olarak gerçekleşmesi öngörülebilir. 7,6 olan bugünkü oranlar, baz senaryo altında 6,5'e düşecek, aşırı risk alma senaryosunda 4,8'e kadar düşecek. Eğer herhangi bir tedbir alınmazsa ve bunlar gerçekleşirse. Bunlar sadece senaryo, önleyici tedbir almak o yüzden gerekli ve önemli diye düşünüyoruz" diye konuştu.
     Fiyat istikrarı ve finansal istikrar birbirini tamamlayıcı amaçlar olduğunu söyleyen Başçı, bunların her ikisinin de sürdürülebilir büyüme için son derece faydalı olduğunu bildirdi.
     Kredi büyümesinde ve döviz kurlarında aşırı oynaklığın azaltılması hem fiyat istikrarına hem de finansal istikrara katkı sağladığını ifade eden Başçı, aşırı kaldıraç kullanımını önleyici yapısal tedbirler sürdürülebilir büyümeyi destekleyeceğini kaydetti.
     (Bitti)
    
    
    

Bu haberi 125 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir